| Код | Автор;
Название;
Описание | Дата | Формат |
Секция 1:
Теория Разорения и Платежеспособности
Вероятность разорения. Платежеспособность страховой компании. Теории финансовой устойчивости. |
| AAT01_01 | SYM
Оценка вероятности разорения страховой компании с
использованием Степенного Полиномиального распределения размеров требований.
Статья. Классическая модель теории риска. Вычисления вероятности разорения для Степенного полиномиального распределения размеров
требований. Метод высокоточных оценок.
Риск. Вероятность разорения. Страховые премии.
| X.2001 | html |
| AAT02_01 | SYM
Оценка вероятности разорения страховой компании с
использованием Г-полиномиального распределения размеров требований.
Статья. Классическая модель из теории риска. Вычисления вероятности разорения для Г-полиномиального распределения размеров требований.
Метод высокоточных оценок.
Риск. Вероятность разорения. Страховые премии.
| X.2001 | html 3 стр. |
| AAT03_01 | SYM
Оценка вероятности разорения (выживания) страховой
компании при фиксированной доходности инвестиций.
Статья посвящена способу оценки вероятности разорения страховщика в модели, предполагающей наличие инвестиционного дохода.
Риск. Вероятность разорения. Страховые премии. Процентная ставка. Инвестиции.
| III.2002 | html 8 стр. |
AAT05_01
AFI04 | ЗАЙЦЕВ М.Б.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
АВТОРЕФЕРАТ Диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук. Имитационная модель платежеспособности СК. Анализ доходности СК.
Платежеспособность. Финансовая устойчивость. Финансовый анализ. | 2002 | html (2 стр.) |
AAT06
AFI05_00 | SYM
Платежеспособность страховой компании.
| XI. 2002 | html (20 стр.) |
| AAT11 | ROGER KAUFMANN, ANDREAS GADMER, RALF KLETT
Введение в динамический
финансовый анализ.
Еще одна статья об имитационном моделировании в имущественном страховании. Новые подходы к
моделированю некоторых аспектов. Непрерывный подход к моделированию инвестиционного дохода.
Финансовая устойчивость страховой компании. Инвестиции. Процентная ставка. Разорение. Убытки. Катастрофические убытки. Выплаты.
Развитие страховых резервов. Финансовые отчеты. Имитационное моделирование в страховании.
| 2001.
Перевод 2004 | html
23 стр. + формулы и графики |
|
|
Секция 2:
Ценообразование в страховании
Страховые премии, перестраховочные премии, бонусные системы, удержание и франшизы. |
| AAT09 | Ana Y. Mata
Определение цены перестрахования эксцедента убытка с
восстановлением.
Практика эксцедентного престрахования. Воздействие восстановления на цену лэйера.
Расчет перестраховочных премий. Принципы назначения премий. Рекуррентные
формулы. Рекомендуется всем интересующимся перестрахованием. Лэйер. Восстановление лэйеров. | 2001.
Перевод 2004 | html
11 стр. + формулы |
| AAT10 | NICHOLAS E. FRANGOS и SPYRIDON D. VRONTOS
Разработка оптимальной системы
бонусов и штрафов, учитывающей частоту убытков и размер убытков для отдельного застрахованного, в автомобильном
страховании.
Теоретическое обоснование методов построения наилучшей системы Bonus-Malus, учитывающей страховую историю застрахованного,
его личные качества и характеристика автомобиля. Примеры.
Автострахование. Страховые премии. Бонусная система. Бонусный голод. Страховые выплаты. Неполная статистика страховых случаев.
| 2001.
Перевод 2004 | html
12 стр. + формулы |
| AAT12 | Марфин М.Ю.
Расчет перестраховочной премии по облигаторному договору
перестрахования эксцедента убытка в условиях инфляции.
В статье предлагается несколько способов расчета стоимости
перестрахования при фиксированном собственном удержании и быстром изменении стоимости объектов страхования и убытков.
Эксцедентное перестрахование. Галопирующая инфляция. Перестраховойная премия. Теоретический эксцедент убытка.
| 1997. | html
13 стр. + формулы и графики |
| AAT13 | Swiss Re
Определение собственного удержания.
В статье представлен один из возможных способов рационального определения собственного удержания страховой компанией. Основа метода -- стабилизация
финансового результата за счет перестрахования. Детально рассмотрено определение удержания в случае квотного облигаторного
перестрахования.
Операционный капитал. Перестрахование. (Квотное, Эксцедентное.) Рисковая премия. Склонность к риску.
Страховой портфель. Финансовая устойчивость. Цедент ( перестрахователь). Вариация как мера риска.
| 2005 | html
7 стр. |
Секция 3:
Распределения
Распределения: величины убытков, частоты убытков, дефицита при разорении ... Методы расчета распределений. |
AAT07
AES15 | Walhin J.F., Paris J.
Реальные распределения объема
произошедшего убытка и частоты страховых случаев при системе “Bonus-Malus”.
В этой работе представлен способ определения реальных распределений по данным, поврежденным "бонусным голодом" страхователей, при страховании
ответсвенности в автомобильном страховании (АГО, ОСАГО). Проблема сокрытия страховых случаев при страховании автогражданской
ответственности.
Автострахование. Страховые премии. Бонусная система. Бонусный голод. Страховые выплаты. Неполная статистика страховых случаев.
| 2001
Перевод 2004 | html
4 стр. + формулы |
| AAT08 |
Рекуррентные формулы для
расчета составных распределений. Как рассчитать
распределение выплат страховщика за период, используя численные методы!
Страховые выплаты. Распределение убытков.
Без использования аппроксимации!
| XI. 2004 | html |
Секция 3:
Прочее
Различные вопросы актуарной математики, не попавшие в другие темы. |
| AAT04_01 | SYM
Методы расчета Резерва Произошедших, Но НеЗаявленных
Убытков.
Здесь собраны различные методы расчета резерва произошедших, но не заявленных убытков,
являющегося основным резервом в страховании имущества.
Резервы убытков. Цепной метод. Метод Бенктандера. | V. 2002 | html3 стр. |
