|
Библиотека Инструменты Все Страховщики Рейтинги Доп.Инфо Законодательство Ссылки. Советы Магазин Написать
|
Итак можно представить ELx и ELy как сумму мат. ожиданий выплат перестрахователя и перестраховщика
при степенных распределениях или постянстве долей выплат и долей количества договоров. Поэтому будут рассмотрены четыре случая:- n и h постоянны;
- n имеет степенное
распределение, h постоянно;
- h имеет степенное распределение, а
n постоянно;
- И n и h имеют
степенное распределение.
Формулы расчета ELx и ELy в случае, когда n
= const = V и h= const = W будут следующие:
( При определении ELy потребуется ввести определить момент времени Z, причем  ) Для ELy возможны три варианта:
- При Z і 1 :: ELy = 0
- При
 (3)
- При
 (4)
Далее выводим формулы вычисления ELx и ELy для случая n= const =
V, а h имеет степенное распределение порядка k (т.е.
R'(h) = (k +1) hk:
ELy можно представить как сумму двух интегралов: по тем h для которых ELy
определяется формулой (3); и по тем h для которых верна формула (4). Формула (3) действует между
G таким, что Smax WG (1 + i) = M, и
H таким, что Smax WH = M.
Возможные варианты: - При G і 1 :: ELy = 0
- При G < 1 и H і 1 ::
 (5)
- При H < 1
 (6)
|
