|
Библиотека Инструменты Все Страховщики Рейтинги Доп.Инфо Законодательство Ссылки. Советы Магазин Написать
|
Таблица 2.
Ожидаемый дополнительный доход (EER); частота (PFL) и величина убытка (CEL)
для ILS, выпущенных в 1999 году
| Выпуск | EER | PFL | CEL |
| Mosaic 2A | 0.0364 | 0.0115 | 0.3652 |
| Mosaic 2B | 0.0552 | 0.0525 | 0.5410 |
| Halyard Re | 0.0393 | 0.0084 | 0.7500 |
| Domestic Re | 0.0324 | 0.0058 | 0.8621 |
| Concentric Re | 0.0272 | 0.0064 | 0.6563 |
| Juno Re | 0.0381 | 0.0060 | 0.7500 |
| Residential Re | 0.0327 | 0.0076 | 0.5789 |
| Kelvin 1st Event | 0.0652 | 0.1210 | 0.3678 |
| Kelvin 2nd Event | 0.0452 | 0.0156 | 0.1923 |
| Gold Eagle A | 0.0282 | 0.0017 | 1.0000 |
| Gold Eagle B | 0.0485 | 0.0078 | 0.8077 |
| Namazu Re | 0.0381 | 0.0100 | 0.7500 |
| Atlas Re A | 0.0263 | 0.0019 | 0.5789 |
| Atlas Re B | 0.0352 | 0.0029 | 0.7931 |
| Atlas Re C | 0.1095 | 0.0547 | 0.5923 |
| Seismic Ltd. | 0.0383 | 0.0113 | 0.6460 |
Таблица 3.
Параметры Регрессий.
| Зависимость | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| Линейная | Квадратичная | Лог. Линейная |
| Нет Гамма | Есть Гамма | Нет Гамма | Есть Гамма | Нет Гамма | Есть
Гамма |
| Пересечение (g) | - | 0.0325 | - | 0.0161
| - | -0.5887 |
| Ст.Ошибка | - | -0.02 | - | 0.02 | - | 0.28
| | t-статистика | - | 1.90 | - | 0.74 | -
| -2.12 |
| PFL | 0.6114 | 0.4404 | 1.7889 | 1.7557 | - | - |
| Ст.Ошибка | 0.14 | 0.15 | 0.38 | 0.39 | - |
- | | t-статистика | 4.52 | 2.87 | 4.69 | 4.48
| - | - |
| CEL | 0.0456 | 0.0032 | 0.0519 | 0.0029 | - | - |
| Ст.Ошибка | 0.01 | 0.02 | 3.14 | 0.07 | - |
- | | t-статистика | 6.19 | 0.14 | 1.60 | 0.04
| - | - |
| PFL2 | - | - | -11.4199 | -11.3106 | - | -
| | Ст.Ошибка | - | - | 0.03 | 3.20 | -
| - | | t-статистика | - | - | -3.64 |
-3.54 | - | - |
| CEL2 | - | - | -0.0248 | 0.0110 | - | -
| | Ст.Ошибка | - | - | 0.04 | 0.06 | -
| - | | t-статистика | - | - | -0.65 |
0.18 | - | - |
| ln(PFL) | - | - | - | - | O.5955 | 0.4946 |
| Ст.Ошибка | - | - | - | - | 0.03 | 0.05
| | t-статистика | - | - | - | - | 20.93
| 9.21 |
| ln(CEL) | - | - | - | - | 0.7777 | 0.5741 |
| Ст.Ошибка | - | - | - | - | 0.21 | 0.21
| | t-статистика | - | - | - | - | 3.72
| 2.79 |
| R2 | 0.70 | 0.44 | 0.80 | 0.74 | 2.77 |
0.86 |
| R2 Испр. | 0.23 | 0.35 | 0.66 | 0.65 | -0.16 |
0.84 |
| F статистика | 13.60 | 5.03 | 11.80 | 7.91 | 35.93 |
43.64 |
| p-value | 0.002437 | 0.024059 | 0.000684 | 0.002950 |
0.000033 | 0.000001 |
Таблица 4.
Рисковая надбавка при разных распределениях.
| Лэйер 5XS5 | PFL | CEL | EL | EER | СПРЭД |
| Нормальное | 0,050 | 23.8% | 1,2% | 5,5% | 672 |
| ЛогНормальное | 0,050 | 43,8% | 2,2% | 7,8% | 1004 |
| Гамма | 0,050 | 62,7% | 3,1% | 9,7% | 1281 |
|
