Платежеспособность СК


	Вернуться в Библиотеку	Содержание	<< dap4 >>

Библиотека
Инструменты
Все Страховщики
Рейтинги
Доп.Инфо
Законодательство
Ссылки.
Советы
Магазин

Написать

Приложение 4. Результаты Имитации.

Все детали результатов 1000 испытаний приведены в Таблицах П4.1 – П4.4. Таблицы П4.1 и П4.2 показывают саммари распределений имитаций по окончательной стоимости активов, а также число случаев неплатежеспособности вместе со средним и стандартным отклонением для распределений. Там также приведены данные для некоторых вариантов не отраженных в Таблицах 4 и 5. Таблицы П4.3 и П4.4 также включают некоторое число дополнительных вариантов, а Таблица П4.4 показывает требования к дополнительному запасу активов в случае 2х лет сбора премий по сравнению с закрытым фондом при тех же предположениях (по крайней мере там где это возможно.

Таблицы показывают стандартный базис наверху, а кроме того в каждой группе (помечен "s"). Варианты отражают эффекты изменения одного из параметров модели при постоянстве всех остальных на стандартном уровне.

Предположения стандартного базиса были следующие:

NWP (после вычета комиссий и расходов)	GBP 10 млн. в год
Доля “длинного” бизнеса	40% от NWP
Прошлый рост	На уровне инфляции
Будущий рост	– // –
Средняя убыточность (короткий бизнес, включая расходы на осуществление выплат; без поправок на инфляцию и дисконт)	100% от NWP
Стандартное отклонение средней убыточности для короткого бизнеса	10% от NWP
Средняя убыточность (длинный бизнес)	100% от NWP
Стандартное отклонение средней убыточности для длинного бизнеса	15% от NWP
Исходное распределение активов	Технические резервы: 50% – наличные; 50% – облигации Запас активов: 100% – акции
Правило продажи активов:	Пропорционально суммарной стоимости группы активов.
Запас активов (в Таблицах П4.1 и П4.2)	40% от NWP

Таблица П4.1.
Саммари результатов 1000 испытаний. Закрытый фонд.

Предположения	Число непл-сп	Число испытаний с остатком активов % от NWP					Средн. Остаток	Ст. Откл.
Предположения	Число непл-сп	0 – 40	40 – 80	80 – 120	120-160	>160	Средн. Остаток	Ст. Откл.
Станд. базис	8	98	252	264	173	205	112	70
1)NWP: a. 1 млн. GBP	20	119	227	250	171	213	113	75
б. 10 млн. GBP (s)	8	98	252	264	173	205	112	70
в. 100 млн. GBP	6	93	258	273	164	204	112	69
2) % длин. бизн. а. 20% NWP	3	126	321	293	153	104	94	53
б. 40% NWP	8	98	252	264	173	205	112	70
в. 60% NWP	13	88	197	230	184	288	130	85
3)Распр.Активов (Нал, Обл. Акц.) а.(ТР+ЗА,–,–)	3	128	303	295	162	109	95	53
б.(–,ТР+ЗА,–)	20	159	220	208	142	251	120	98
в.(–,–,ТР+ЗА)	49	124	182	181	149	315	136	115
г.(½ТР,½ТР,ЗА)	8	98	252	264	173	205	112	70
д.(½ТР+½ЗА, ½ТР+½ЗА, –)	14	127	260	255	150	194	107	72
е.(½ТР+½ЗА,– ½ТР+½ЗА)	12	85	222	278	184	219	118	72
ж.(ТР,–,ЗА)	3	93	283	312	176	133	102	54
5)Запас Активов а. 0% от NWP	134	336	292	138	58	44	52	55
б. 20% от NWP	36	210	312	222	117	102	83	62
в. 40% от NWP	8	98	252	264	173	205	112	70
г. 60% от NWP	2	34	149	244	212	360	147	80
д. 80% от NWP	0	12	74	184	211	519	180	90
е. 100% от NWP	0	4	34	117	186	659	212	100
5)Прав.Продажи а. Акц,Обл,Нал	9	133	285	262	152	159	102	66
б. Акц,Нал,Обл	16	142	233	241	143	225	113	81
в. Обл,Акц,Нал	5	123	246	285	181	160	105	61
г. Обл,Нал,Акц	3	67	249	314	201	166	111	58
д. Нал,Обл,Акц	11	134	212	237	168	238	120	83
е. Нал,Акц,Обл	7	78	245	244	185	241	123	79
ж. Пропорцион.	8	98	252	264	173	205	112	70
з. Наилучшее	14	131	239	268	158	190	108	70

ВвБ | Ind << dap4 >>