1. В нижерассматриваемых моделях будет предполагаться, что инфляция будет сохраняться постоянной между моментами заключения первого договора, по которому могут произойти выплаты после момента вступления договора перестрахования в силу (начало года), и моментом окончания договора перестрахования (конец года);
2. Перестраховывается эксцедент убытка по всем убыткам произошедшим за срок действия договора перестрахования;
3. Год будет повсюду приниматься за 1 времени; за нуль времени будет приниматься начало года, для которого производятся вычисления цены перестрахования;
4. Предполагается, что количество договоров страхования, заключаемых за некоторый промежуток времени зависит только от его продолжительности;
5. По договору страхования возможна лишь одна выплата, после выплаты договор страхования утрачивает силу;
6. Продолжительность всех договоров страхования одинакова;
7. Моменты выплаты и страхового случая различаться не будут;
8. Не будет рассматриваться вопрос о дисконтировании, хотя, если перестраховочная премия передается перестраховщику до вступления договора перестрахования в силу, то правильнее было бы обратиться к дисконтированным ожидаемым величинам выплат перестрахователя и перестраховщика, но и подход не рассматривающий дисконтирования имеет право на существование, например, если перестраховщику передается часть премии, полученной перестрахователем по некоторому договору страхования, при вступлении этого договора страхования в силу, то правильнее использовать не дисконтированные ожидаемые выплаты.
9. Степенное распределение порядка k -- распределение, задаваемое функцией распределения вида при х О [0; 1]. Полиномиальное (степенное) распределение порядка N есть распределение, задаваемое следующей функцией распределения : при х О [0; 1], а Сумма всех b_j должна быть равная 1. Полиномиальное распределение будет использовано ниже для аппроксимации распределений случайных величин, принимающих значение в промежутке от нуля до единицы.

Наиболее прост расчет “равнонадбавочной” цены перестрахования в случае, когда инфляция сохраняется постоянной всегда. Пусть i темп инфляции в течении всего периода наблюдений; T -- продолжительность каждого договора страхования . Рассмотрим 2 договора перестрахования заключенных на срок в 1 год: договор А заключен в момент времени -1, а договор Б в момент 0. Пусть по договору А установлено собственное удержание M/(1+i), а по договору Б -- M. Рассмотрим величину убытков перестрахователя, ELx, и перестраховщика, ELy. Возьмем два момента времени t: t О [0; 1] и t - 1. Рассмотрим два договора страхования В и Г, заключенные в моменты времени и t - 1 соответсвенно; и имеющие страховые суммы S_B и S_Г, причем
S_B = S_Г (1 + i).
Вероятности того, что страховой случай по договору В произойдет в промежуток времени [t; t + dt] и того, что страховой случай по договору Г произойдет в промежуток времени [t - 1; t + dt -1] равны. За промежуток времени dt выплаты перестрахователя по двум договорам составят:
и ,
а выплаты перестраховщика:
и
Где F(n) -- функция распределения доли убытка в страховой сумме;
n_В = S_В/M -- величина доли убытка в страховой сумме В такая, что, если доля убытка в сумме договора превзойдет n_B, то наступает ответственность перестраховщика;
-- аналог n_B для договора Г.
Можно заметить, что
и .
Так, как величины выплат перстрахователя и перестраховщика возрастают в одинаковое количество раз, то равнонадбавочная цена перестрахования не изменяется. Этим можно воспользоваться при расчете цены перестрахования по вновь заключаемому договору перестрахования с собственным удержанием М при всегда постоянной инфляции i, рассчитав по имеющимся статистическим данным цену перестрахования за прошлый год с собственным удержанием М/(1 + i); за позапрошлый год -- М/(1 + i)² и т. д.