Библиотеку
|
| Вернуться в Библиотеку | Содержание | << dap6 >> |
|
Библиотека
|
Приложение 6. Возможные способы имитации перестрахования.П6.1. В нашей модели невозможно точно смоделировать перестрахование никаким способом, во-первых потому, что это (точно смоделировать процесс перестрахования) очень сложно, а во-вторых потому, что модель генерирует только общий объем выплат. В принципе, можно было бы попытаться задать число перестраховщиков, каждый из которых оплачивает свою долю в суммарных предполагаемых перестраховых выплатах, и поискать способ моделировать банкротства перестраховщиков. Более просто, но вероятно не менее реалистично было бы обратиться напрямую к возмещению (перестраховщиками части оплаченных убытков). Один из способов подхода к такой проблеме представлен ниже.П6.2. Перестраховщики будут разделены, скажем, на три категории: сильные, средние, слабые (по финансовому состоянию). Для каждого вида бизнеса и каждой категории перестраховщиков задаются ожидаемые объемы перестраховых выплат. Затем модель могла бы применять некоторый процесс заданный для каждой категории отдельно, чтобы определить долю не осуществленных перестраховых выплат в каждом году. Остается конечно проблема определения величины выплат брутто-перестрахование и величины перестраховых выплат, а также моделирования их и их потоков; таким образом здесь остаются вопросы с возможностью применения метода на практике. П6.3. Вероятность того, что все перестраховые выплаты будут осуществлены возможно могла бы зависеть от объема выплат перестраховщиков. Последние могут определяться ожидаемой долей убытков брутто-перестрахование, которая должна быть оплачена в рассматриваемом году, величиной инфляции, принятой при расчете резервов, и, для вновь заключаемых договоров, средней убыточностью. Затем потребуется набор формул, по одной для каждой категории перестраховщиков, чтобы определить долю выплат брутто-перестрахование, которые, как предполагается, не будут возмещены перестраховщиками, основываясь на отношении перестраховых выплат к выплатам брутто-перестрахование. Для года j мы могли бы определить долю невыплат перестраховщиков, Y(j) , как: Слабые: Средние: Сильные: Здесь  ; X(j) – реальный объем выплат брутто-перестрахование в году j ; а  ожидаемый объем убытков брутто-перестрахование произошедших в году i и оплаченных в году j , при заданных средней убыточности, ожидаемой инфляции и образце списания резервов. В терминах Приложения 1 можно записать:
П6.4. Ясно, что формулы могут быть адаптированы к любым конкретным предположениям о виде моделей перестраховочной защиты. Главный принцип этих формул – ожидаемая доля не осуществленных выплат больше для слабых перестраховщиков, чем для сильных, и, после некоторого порога, с ростом отношения объема реальных страховых выплат к ожидаемым возрастает доля возможных невыплат перестраховщиков. В этих формулах не делается различий между ростом объема выплат вызванным высокой убыточностью, высокой инфляцией или неудачным списанием резерва. В принципе можно разработать формулы, где невыплаты со стороны перестраховщиков будут зависеть не от прямых страховых выплат в течение одного года, а от них же, но за несколько последовательных лет. П6.5. Также нужен дополнительный анализ относительно того применять ли эти формулы к всем страховым выплатам вместе или рассматривать каждый вид бизнеса отдельно. Возможно наиболее реалистичным выглядит их применение к общей сумме выплат, но только по тем видам страхования, где высок уровень перестраховой защиты. П6.6. Предложенный здесь простой способ может оказаться недостаточно реалистичным для некоторых компаний, для которых возможность неисполнения обязательств перестраховщиками основная проблема. Ясно, что нужно дополнительное развитие предложенных здесь идей. Однако, нам кажется, что возможно удастся получить оценку роли перестрахования в отдельных случаях используя предложенные формулы. |
.