Возражением против первого предположения может быть то, что стоимость потери бонуса может обратиться в нуль, если страхователь разорвет договор на следующий год после заявления убытка. Эта ситуация, однако учитывается в Определении 2 из Секции 4. Согласно Определению 2 в этом случае z = 0, поскольку p₁(s + t) и p₀(s + t) обращаются в нуль при разрыве договора. Соответственно, значение z базируется на индивидуальном поведении потребителя, как уже отмечалось в Секции 4. Если горизонт планирования страхователя равен году, как это происходит при разрыве договора, тогда договор страхования с BMS превращается в стандартный договор, без всяких штрафных санкций.

Возражение против второго предположения заключается в том, что страхователи могут выбрать финансирование убытка за счет страхового возмещения, даже если оптимальным выбором будет самофинансированию убытка. Следовательно с^*(х) из Определения 2 в Секции 4 становится отрицательным. Это скорее всего будет происходить, если потребитель вынужден прибегать страховому возмещению из-за своей низкой платежеспособности. Такую ситуацию можно исключить, если страховщик будет предлагать заем страхователю в дополнение к договору страхования и следовательно побеспокоится о его финансовых нуждах. Вероятно эти потребности страхователей недооцениваются ни страховщиками, ни банками. В Holtan (1995) приводятся некоторые идеи относительно организации финансовых услуг призванных удовлетворить эти потребности. Тем не менее, поскольку целью данной статьи является определение оптимального финансирования убытков при договоре страхования с BMS, второе предположение выглядит достаточно разумным.

Вопрос об оптимальном финансированию убытка напрямую связан с вопросом о приобретении страхования: Если лишь иногда выгодно обращаться в страховую компанию за возмещением в случае убытка, тогда зачем покупать страхование? Другими словами: Должен или не должен страхователь приобретать договор страхования с BMS? И если должен, то какой ковер он предпочтет? Этот вопрос приводит нас в традиционную сферу экономики страхования, к проблеме оптимального страхового покрытия. Статья Holtan (2001), которая базируется на данной статье и является ее прямым продолжением, анализирует этот вопрос для договоров с BMS.

И в качестве заключительной ремарки мы можем наконец поставить последний вопрос: Что это может означать для будущего и для дизайна договоров страхования с BMS. Хорошим выгладит прогноз, что различные BMS будут продолжать существовать на рынках, где индивидуальная статистика убытков является существенным параметром риска. Однако, эти системы будут становиться все более и более дружественными к страхователю, по мере того, как они будут становиться частью продукта, разработанного на основании маркетинговых исследований, см. например Holtan (1994) или Lemaire, Zi (1994), где такая система была предложена, обсуждена и проанализирована. С другой стороны, это приводит к возникновению более закрытых для потребителей систем поправок к премиям. Этим системам потребуются статистические данные, но уже не на уровне отдельного продукта, а на уровне отдельного потребителя. Другими словами, существует тенденция к одновременному использованию двух BMS воздействующих на каждого страхователя, одна из которых понятна страхователю, а другая оказывается для него “черным ящиком”. Эта тенденция является следствием повышения конкуренции на рынке имущественного страхования.