ВвИ
Вычисление вероятности выживания страховой компании при степенном полиномиальном
распределении размеров требований и постоянной доходности инвестиций.
Данный инструиент предназначен для вычисления вероятности выживания страховщика на
бесконечном временном интервале, в условиях модели предложенной в соответсвующей
статье. Для использования данного инструмента Вам
небходимо знать: Интенсивность премий (поле ИнтПрем), т.е. сумму чистых
премий за единицу времени деленную на максимальный возможный размер
требования;Интенсивность процентной ставки (поле Инт %), т.е. величину
равную ln(1 + % ставка);Интенсивность требований (поле ИнтТреб), т.е
среднее количество страховых случаев за единицу времени;Капитал страховщика
,нужно вводить значение капитала деленное на максимальный возможный размер
требования;Аппроксимацию реального распределения размеров требований (страховых
выплат) степенным полиномиальным распределением. Проверку качества
аппроксимирующего распределения Вы должны проводить сами. Параметры распределения
вводятся в поле Значение.....
Вычисления начинаются с нажатия кнопки "Старт"
Нажатие кнопки
" Шаг " означает вычисление еще одного коэффициента ряда.
Если Вы считаете,
что вычислено достаточное число членов ряда, нажмите кнопку "Серия", и будет
начато вычисление коэффициентов ряда для следующего интервала.
Внимание!!
Чем больше вычислено членов ряда и чем больше интервалов, тем выше точность.
По
нажатии кнопки "Финиш" в поле Искомая Р = будет выдано искомое значение
вероятности выживания страховщика при введенном Вами значении капитала.
Если наблюдается сбой при вычислениях, или неправильно введено распределение, можно
восполбзлваться кнопкой "ПЕРЕЗАГРУЗКА"
Язык клавиатуры должен быть En
Наверх
| 
