Основные людские потери в 2003 году были вызваны землетрясением в Иране, город Бам. В результате этого землетрясения погибло 41.000 человек из 60.000 погибших в результате катастрофических событий в 2003 году. Данное количество жертв близко к средней величине за последнее десятилетие.

Кроме землетрясения в Иране и Марокко, основными событиями были жара в Европе, вызвавшая убытки около 13,9 млрд. USD (почти весь убыток не застрахован), тайфун Maemi, нанес в Южной Корее убыток 6 млрд. USD (застраховано 0,5 млрд. USD), снег с градом в марте, сопровождавшийся штормом, нанес в США убыток около 5 млрд. USD (застр. 0,4 млрд. USD). Экономический ущерб от землетрясений в Алжире и Иране составил 5 и 1 млрд. USD, соответственно. Малый ущерб в Иране объясняется не развитостью региона пораженного землетрясением. Общий экономический ущерб нанесенный катастрофическими событиями составил 70 млрд. USD, из которых застрахованы были лишь 18,5 млрд. USD, т.е. чуть более ¼. Причем убыток от крупнейших катастроф, пришедшихся на развитые страны, оказался не покрыт страхованием!! ( Это весьма не характерно для страховой отрасли, но объясняется тем, что произошли совершенно не предвиденные события! )

Общий ущерб от рукотворных катастроф составил около 15 млрд. USD, из которых 6,8 млрд. USD были вызваны коллапсом энергосистемы в США; из этой суммы было застраховано лишь 200 млн. Вторым по величине общего экономического убытка событием оказалась гибель челнока “Колумбия”, ущерб 3 млрд. USD, не был застрахован.

Страховые убытки от природных катастроф составили около 12,3 млрд. USD. Крупнейшими были убытки вызванные:

• Штормами на территории США в мае и апреле, соответственно 3,2 и 1,6 млрд. USD убытка;
• Ураганом Isabel на территории США и Канады, выплаты около 1,7 млрд. USD;
• Лесными пожарами в двух районах Калифорнии, захватившими населенные пункты, суммарные убытки около 2,1 млрд. USD.
• Наводнение на юге Франции в октябре привело к застрахованным убыткам около 0,9 млрд. USD.

Застрахованные убытки от рукотворных катастроф составили 2,3 млрд. USD. Основные выплаты были связаны с пожарами и гибелью спутников. ( Это также интересная тенденция: с каждым годом возрастает число событий в космическом страховании, и ущерб вызванный ими. Растет количество запускаемых спутников, а это ведет к росту количества аварий.)

Сохраняется географический перекос в страховании и перестраховании катастрофических событий. Хотя количество и общий ущерб от таких событий в США составляет 8,4% и 20% соответственно, выплаты приходящиеся на США составляют 11,2 млрд. USD, или 61% от всех страховых выплат, связанных с катастрофами. Это объясняется тем, что страхование от катастрофических рисков в США очень развито. Страхователь в США готов платить за защиту от катастроф, поскольку такие события происходят в США очень часто и ожидаются страхователями. Страховщики же в США готовы предоставить соответствующие услуги.

В других же регионах наблюдались огромные экономические убытки, но доля застрахованных убытков оказалась очень мала (менее 10%). Это объясняется

• Неразвитостью страхового рынка, например в Алжире, Китае и Южной Корее;
• Низким уровнем жизни в развивающихся странах, например Иране, когда страхование не кажется людям нужным;
• Неготовностью страхового рынка к новым видам катастрофических событий. Пример: наводнения в Европе в 2002ом году и жара в 2003ем.

Вновь приходится говорить о сложности географической диверсификации перестраховочных портфелей. Большая часть премий и выплат приходится на Северную Америку и, в частности, США. Несколько крупных катастроф в этом регионе вполне смогут привести к проблемам в отрасли, что мы скорее всего и увидим по итогам 2004го года. Слабость же рынков катастрофического перестрахования в других регионах не позволит отрасли покрыть убытки в Северо-Американском регионе.

По результатам 2003 года можно сказать, что сохраняется тенденция роста общего убытка от катастрофических событий. Она объясняется не только экономическим развитием регионов, подверженных катастрофам, и их более плотным заселением, но ростом рисков в регионах, которые могли ранее считаться спокойными. В тоже время можно сказать, что величина застрахованных убытков, если и растет, то растет медленно. Это говорит в первую очередь о том, что страхование не поспевает за развитием экономики и изменениями окружающей среды. Нужно сказать, что влияние превентивным мероприятий на величину застрахованных убытков при природных катаклизмах очень мало.

Однако видимо именно превентивные мероприятия привели к тому, что застрахованные убытки от рукотворных катастроф за последние 15 лет растут, но примерно с темпом инфляции. Действия государств в сфере обеспечения безопасности также ведут к уменьшению ущерба от рукотворных катастрофических событий, в частности терактов.

В 2003 году многие страны Европы поразила небывалая жара. Температура была наибольшей за все время наблюдений. Потери в сельском хозяйстве, вызванные жарой и засухой оцениваются в 12,3 млрд. USD; Лесные пожары только в Португалии нанесли ущерб в 1,6 млрд. USD. Однако лишь незначительная часть этого ущерба оказалась застрахована. ( Это не похоже на европейцев, однако здесь Европа столкнулась с реализацией Риска недооценки риска. Т.е. можно сказать, что потери вызваны не самой жарой, а тем, что экономика и инфраструктура Европы, включая страховые компании оказалась не готова к такому повороту событий. Но теперь, когда такие события произошли, но всего один раз Европа будет скорее переоценивать данный риск. И следует ожидать роста активности страховых компаний в страховании подобных событий.) Во Франции после жары последовали наводнения в декабре, что нанесло ущерб 1,5 млрд. USD, из которых застраховано было порядка 0,9 млрд. USD.

При этом нужно напомнить, что в предыдущем, 2002ом, году Европа пострадала от сильнейших наводнений, нанесших ущерб порядка 15,6 млрд. USD. Это сделало 2002ой год самым неудачным в отношении убытков от наводнений.

Все эти явления должны служить подтверждением того, что происходят изменения климата. Однако говоря об изменениях климата, глобальном потеплении, таянии ледников, речь ведут о средних величинах. Но в страховании важны не средние, а экстремальные значения. Поэтому изменение климата на перестрахование катастрофических рисков повлияет не напрямую, а через изменения параметров катастрофического риска.

Считается, что в результате глобального потепления повысится вероятность засух, повсеместно повысится температура, в некоторых регионах будут наблюдаться более сильные циклонические явления.

Однако в настоящее время нет ответов на следующие вопросы: Приведет ли глобальное потепление и изменение климата к росту не только интенсивности, но и силы природных катаклизмов? Например, будут ли ураганы более мощными и разрушительными. Какие территории подвергнутся воздействию катастроф, которых ранее там не наблюдалось?

Для страховой и перестраховой отраслей наиболее важны ответы именно на эти вопросы. Обычное повышение частоты событий, без изменения их масштаба, скорее полезно для страховщиков, поскольку повышение частоты событий всегда означает уменьшение соотношения между стандартным отклонением и средней величиной, и, следовательно, означает предсказуемость агрегативного результата. Но если вместо ожидаемого роста интенсивности произойдет рост масштаба событий, то произойдет резкий рост неопределенности и риска, а значит, скорее всего страховую отрасль ждут трудные времена.

Вопрос о том какие территории будут подвержены новым рискам важен для прямых страховщиков, ибо они несут основные потери при неожиданных катастрофах, которые ранее не наблюдались в данных регионах. Это связано с тем, что прямые страховщики недооценили риск и не купили соответствующего перестрахования. На катастрофических перестраховщиков такие события не повлияют.

Кроме вопроса о том какие изменения произойдут нужно бы ответить на вопрос, когда они произойдут. Но этого нынешние климатологи не могут сделать.

Итак, страховая отрасль не знает:

• Где будут происходить катастрофы;
• Когда они могут начаться;
• Как часто они будут происходить ( По этому вопросу есть хоть какие-то прогнозы );
• Как сильны будут природные явления.

Следовательно можно сказать, что налицо явный риск того, что многие риски недооцениваются страховой и перестраховочной отраслями. И видимо нужно признать, что в свете наличия тенденций к росту общего экономического убытка, застрахованного убытка, риск недооценки рисков только возрастает с течением времени. Капитализация же страховой отрасли, которая служила бы защитой от этого риска, растет в последние годы медленно, что заставляет искать новые способы защиты от катастрофических рисков.